选择题：下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

题目内容：

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

参考答案：

答案解析：

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BB

分类：初级银行从业资格题型：选择题

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