选择题：表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。表5—3某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．

题目分类：个人理财(中级)
题目类型：选择题
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题目内容：

表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。表5—3某组合的相关数据

A.投资组合的夏普比率=0．69 B.投资组合的特雷诺指数=0．69 C.市场组合的夏普比率=0．69 D.市场组合的特雷诺指数=0．69

参考答案：

答案解析：

假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（）。A.0．5 B.0．125

假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（）。A.0．5 B.0．125

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系。

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分类：个人理财(中级) 题型：选择题

下列关于有效市场理论的说法正确的是( )。A.随机漫步理论认为，股票价格的变动是随机但可预测的 B.有效市场假说认为，证券价格已经充分反映了所有相关的信息

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分类：个人理财(中级) 题型：选择题

从理论上来说，市场组合M不仅有普通股资产构成，还包括（）等其他资产。A.优先股 B.证券 C.债券 D.房地产 E.艺术品

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分类：个人理财(中级) 题型：选择题

标准差（），数据就（），其波动也就（）。A.越大；分散；越大 B.越大；分散；越小 C.越小；聚合；越大 D.越大；聚合；越小

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分类：个人理财(中级) 题型：选择题