题目内容：
假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（ ）。
A.0．5 B.0．125 C.0．33 D.0．08
参考答案：
答案解析：
选择题：假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（ ）。A.0．5 B.0．125
- 题目分类： 个人理财(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系。
在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系。
下列关于有效市场理论的说法正确的是( )。A.随机漫步理论认为，股票价格的变动是随机但可预测的 B.有效市场假说认为，证券价格已经充分反映了所有相关的信息
下列关于有效市场理论的说法正确的是( )。A.随机漫步理论认为，股票价格的变动是随机但可预测的 B.有效市场假说认为，证券价格已经充分反映了所有相关的信息
从理论上来说，市场组合M不仅有普通股资产构成，还包括（ ）等其他资产。A.优先股 B.证券 C.债券 D.房地产 E.艺术品
从理论上来说，市场组合M不仅有普通股资产构成，还包括（ ）等其他资产。A.优先股 B.证券 C.债券 D.房地产 E.艺术品
标准差（），数据就（），其波动也就（）。A.越大 ；分散 ； 越大 B.越大 ；分散 ； 越小 C.越小； 聚合 ； 越大 D.越大 ；聚合 ； 越小
标准差（），数据就（），其波动也就（）。A.越大 ；分散 ； 越大 B.越大 ；分散 ； 越小 C.越小； 聚合 ； 越大 D.越大 ；聚合 ； 越小
如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险( )。A.肯定将上升 B.肯定将下降 C.将无任何变化 D.可能上升也可能下降
如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险( )。A.肯定将上升 B.肯定将下降 C.将无任何变化 D.可能上升也可能下降