题目内容：
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。
A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD)
参考答案：
答案解析：
选择题：实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
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某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷...
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某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数...
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根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析 C.客户评级和债项评级 D.分行
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析 C.客户评级和债项评级 D.分行
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A.正态 B.泊松 C.指数 D
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A.正态 B.泊松 C.指数 D
下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（ ）。A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 C.合
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