题目内容：
商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。
A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个营业日
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（ ）。
下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（ ）。
下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
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商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（ ）
商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（ ）