题目内容：
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
参考答案：
答案解析：
选择题：计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（ ）
商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（ ）
商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（ ）。
商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（ ）。
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
商业银行的非预期损失由（ ）来弥补或应对。
商业银行的非预期损失由（ ）来弥补或应对。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元