题目内容：
下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）
A.置信水平 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.压力测试 D.时间长度N
参考答案：
答案解析：
选择题：下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.置信水平 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.压力测试 D.时间长度N
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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即使目前国际市场上没有人民币/澳元期货，依然可以通过直接的外汇期货品种实现套期保值。（）
即使目前国际市场上没有人民币/澳元期货，依然可以通过直接的外汇期货品种实现套期保值。（）
对于未来基差变化的预期是基差交易的决定因素。（）
对于未来基差变化的预期是基差交易的决定因素。（）
准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点对避险策略而言非常重要。（）
准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点对避险策略而言非常重要。（）
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在--万元以上的中长期投资者。（）A.500 B.1000 C.1500 D.2000
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在--万元以上的中长期投资者。（）A.500 B.1000 C.1500 D.2000
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行...
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行...