选择题：假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行...

题目内容：

假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。 假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行套期保值。

A.1818 B.1820 C.1819 D.1918

参考答案：
答案解析：

美元远期利率协议的报价为LIBOR（3×6）4.50%/4.75%。为了对冲利率风险，某企业买入名义本金为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下问题。...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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在绝大多数情况中，时机期权是期权中最具有价值的，而转换期权几乎没有任何价值。（）

在绝大多数情况中，时机期权是期权中最具有价值的，而转换期权几乎没有任何价值。（）

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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持有成本理论认为，持有成本由（）组成。A.融资利息 B.仓储费用 C.持有利益 D.投资收益

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（）报价。A.最高1家，最低2家 B.最高2家，最低1家 C.最高。最

在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（）报价。A.最高1家，最低2家 B.最高2家，最低1家 C.最高。最

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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