选择题：在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（）。Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。...

题目分类：证券投资基金基础知识
题目类型：选择题
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题目内容：

在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（）。 Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。 Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。 Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。 Ⅳ.β系数并不是同定不变的。

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

参考答案：

答案解析：

信息比率较大的基金，表现相对较（）。A. 差 B. 好 C. 一般 D. 稳定

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。A.年化收益率 B.加权收益率 C.特雷诺比率 D.平均收益率

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（）。A. 反映了积极管理的风险 B. 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 C. 信息比率越小的基

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）。A.贝塔系数 B.久期 C.行业投资集中度 D.标准差

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

事前和事后风险指标的区别（）。A. 事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况 B. 事后指标通

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题