单选题：夏普比率、特雷诺比率、詹森0／与CAPM模型之间的关系是（　　）。

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
夏普比率、特雷诺比率、詹森0／与CAPM模型之间的关系是（　　）。 A．三种指数均以CAPM模型为基础
A．三种指数均以CAPM模型为基础
A．三种指数均以CAPM模型为基础
B．詹森α不以CAPM为基础
B．詹森α不以CAPM为基础
B．詹森α不以CAPM为基础
C．夏普比率不以CAPM为基础
C．夏普比率不以CAPM为基础
C．夏普比率不以CAPM为基础
D．特雷诺比率不以CAPM为基础

D．特雷诺比率不以CAPM为基础

D．特雷诺比率不以CAPM为基础
参考答案：
答案解析：

假定某公司普通股股票当期市场价格为25元，那么该公司转换比例为40的可转换债券的转换价值为（　　）元。

假定某公司普通股股票当期市场价格为25元，那么该公司转换比例为40的可转换债券的转换价值为（　　）元。 A．0．5 B．250 C．500 D．1000

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若某投资者ll月份以400点的权利金卖出1份执行价格为l5000点的l2月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出

若某投资者ll月份以400点的权利金卖出1份执行价格为l5000点的l2月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出l份执行价格为l5000点的l2月份恒指

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当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（

当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。 A．0．59 A．A：0．59

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某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（&

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以下构成跨期套利的是（　　）。

以下构成跨期套利的是（　　）。 A．买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约 B．买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

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