单选题：某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则

题目内容：

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。

A：98．47
B：98．77
C：97．44
D：101.51

参考答案：

答案解析：

以下构成跨期套利的是（　　）。

以下构成跨期套利的是（　　）。 A．买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约 B．买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（　　）。 A．两者都需交换本金 B．两者都可用固定对固定利率方式计算利息 C．两者都可用浮动对固定利率方式计算利息 D．

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。 A．δ×现货总价值 B．σ×现货总价值 C．β×现货总价值 D．α×现货总价值

进行货币互换的主要目的是（　　）。 A．规避汇率风险 B．规避利率风险 C．增加杠杆 D．增加收益

2月份到期的玉米期货看跌期权(A)，执行价格为300美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，3月份到期的玉米期货看跌期权