单选题：当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。
A．0．59
A．A：0．59
A．0．59
B．0．65
B．0．65
B．0．65
C．0．75
C．0．75
C．0．75
D．0．5

D．0．5
D．0．5
E．

参考答案：
答案解析：

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（&

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以下构成跨期套利的是（　　）。

以下构成跨期套利的是（　　）。 A．买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约 B．买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

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下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（　　）。

下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（　　）。 A．两者都需交换本金 B．两者都可用固定对固定利率方式计算利息 C．两者都可用浮动对固定利率方式计算利息 D．

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在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。 A．δ×现货总价值 B．σ×现货总价值 C．β×现货总价值 D．α×现货总价值

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进行货币互换的主要目的是（　　）。

进行货币互换的主要目的是（　　）。 A．规避汇率风险 B．规避利率风险 C．增加杠杆 D．增加收益

分类：证券分析师  题型：单选题
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