选择题：假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资...

题目内容：

假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A.F0＞S0erT B.S0erT C.F0≤S0erT D.F0=S0erT

参考答案：

当资产组合的结构比较复杂时，使用解析法来计算VaR在算法上较为简便，但是要想得到较为准确的VaR，所需的运算量可能会很大。

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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关于美林时钟与大类资产配置说法正确的有（）。A在复苏期，股票为王，债券次之B在复苏期，债券为王，股票次之 C在衰退期，债券为王，现金次之 ...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为374...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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程序化交易模型评价的第一步是（）。A程序化交易完备性检验 B程序化绩效评估指标C最大资产回撤比率计算 D交易胜率预估

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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