选择题：2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为374...

题目内容：

2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）

A -20 B -40 C -100 D -300

参考答案：

答案解析：

程序化交易模型评价的第一步是（）。A程序化交易完备性检验 B程序化绩效评估指标C最大资产回撤比率计算 D交易胜率预估

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