单选题：（　　）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

题目内容：

（　　）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 A．詹森指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．道·琼斯指数

参考答案：

答案解析：

当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（　　），再利用套利定价模型预测证券的收益。

当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（　　），再利用套利定价模型预测证券的收益。 A．风险系数 B．期望收益率 C．

分类：证券分析师题型：单选题

当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相

分类：证券分析师题型：单选题

一个只关心风险的投资者将选取（　　）作为最佳组合。 A．最小方差组合 B．最大方差组合 C．最高收益率组合 D．适合自己风险承受力的组合

分类：证券分析师题型：单选题

“有效边界”指可行域的（）。 A．上边界部分 B．下边界部分 C．左边界部分 D．右边界部分

分类：证券分析师题型：单选题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和7

分类：证券分析师题型：单选题