单选题：当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（　　），再利用套利定价模型预测证券的收益。

题目内容：

当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（　　），再利用套利定价模型预测证券的收益。 A．风险系数
B．期望收益率
C． β系数
D．灵敏度系数

参考答案：

答案解析：

当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体

当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相

分类：证券分析师题型：单选题

一个只关心风险的投资者将选取（　　）作为最佳组合。 A．最小方差组合 B．最大方差组合 C．最高收益率组合 D．适合自己风险承受力的组合

分类：证券分析师题型：单选题

“有效边界”指可行域的（）。 A．上边界部分 B．下边界部分 C．左边界部分 D．右边界部分

分类：证券分析师题型：单选题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和7

分类：证券分析师题型：单选题

分类：证券分析师题型：单选题