题目内容：
根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
参考答案：
答案解析：
选择题：根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规...
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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中...
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马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
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对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。()
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有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.建立公平的奖惩机制 D.建立强大的、
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