选择题：某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规...

题目内容：

某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。

A.9％ B.10％ C.12％ D.16％

参考答案：
答案解析：

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中...

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。()

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.建立公平的奖惩机制 D.建立强大的、

有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.建立公平的奖惩机制 D.建立强大的、

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。A.必须具备完善、健康的内部控制体系 B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操

巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。A.必须具备完善、健康的内部控制体系 B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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