题目内容：
某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。
A1
B10
C20
D无法计算
参考答案：
答案解析：
单选题：某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。A1B10C2
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
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对于正态曲线，若固定σ，随μ值不同，曲线位置()。A不同B相同C不动D不确定
对于正态曲线，若固定σ，随μ值不同，曲线位置()。A不同B相同C不动D不确定
下列各项属于风险转移措施的是()。A资产出售B银团贷款C针对不同客户贷款D针对不同客户收取不同利率
下列各项属于风险转移措施的是()。A资产出售B银团贷款C针对不同客户贷款D针对不同客户收取不同利率
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。A
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。A风险补偿B风险转移C风险分散D风险对冲
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-
关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险
关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的