单选题：假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相

题目内容：

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]

A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

B卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

C卖出50%资产组合A，持有现金

D卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

参考答案：

答案解析：

关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险

关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

分类：初级银行从业试题题型：单选题

分类：初级银行从业试题题型：单选题

关于商业银行法律风险，下列说法有误的是()。A法律风险是一种特殊类型的操作风险B法律风险的分布非常广泛C法律风险是一种需要计提资本的风险D法律风险包含违规风险和监管风险

分类：初级银行从业试题题型：单选题

下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）。A将贷款集中到个别高收益的行业B将贷款分散到收益正相关的行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款集中到少数低风险的行业

分类：初级银行从业试题题型：单选题

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