单选题：跟踪偏离度的计算公式是（）。A跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C跟踪偏离度=证券组合的真

题目内容：

跟踪偏离度的计算公式是（）。

A跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

C跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

D跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率

参考答案：

答案解析：

（）是把证券按市值从大到小排序，选择排名在最前面的证券；然后统计出所选成分证券的总权重，使得每只成分证券的配比等于该成分证券在总权重中的比例A完全复制B市值优

（）是把证券按市值从大到小排序，选择排名在最前面的证券；然后统计出所选成分证券的总权重，使得每只成分证券的配比等于该成分证券在总权重中的比例A完全复制B市值优先抽样C优化复制D分层抽样

分类：基金从业资格试题题型：单选题

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后效果最好。A1B-1C0. 3D-0.5

分类：基金从业资格试题题型：单选题

现代投资组合理论的核心思想是（）。A投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D把多种证券的投资组合看作是一个整

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是( )。A在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C只要不完全正相关，分散化效应就会存在D股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题