单选题：国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 34亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8，假定当日现货指

题目内容：

国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 34亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8，假定当日现货指数是2400点，而下月到期的期货合约为2 680点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.34亿元的股票组合得到有效保护

A89

B126

C133

D159

参考答案：

沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。A12%B10%C8%D5%

分类：期货从业资格试题题型：单选题

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假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。A43．75B61．25C35D26．25

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下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是( )。[2015年5月真题]A最小变动价位是0.1点B合约最低交易保证金是合约价值的10％C最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％D合约乘数为每点500元

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沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A在3065点以上存在反向套利机会B在3065点以下存在正向套利机会C在3035点以上存在反向套利机

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