单选题：下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是( )。[2015年5月真题]A最小变动价位是0.1点B合约最低交易保证金是合约价值的10％C最后交易日涨跌停板幅度

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A在3065点以上存在反向套利机会B在3065点以下存在正向套利机会C在3035点以上存在反向套利机

全球期货(期权)交易量中，所占比重最大的品种是( )。A股指期货B商品期货C利率期货D能源期货

某公司决定投资于A.B.C三只股票，比重各占1/3,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9.1.2.1.5，则此投资组合与S&P500的β系数为( )。A0.8B1. 2C1.5D2.4

假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月台约为3100点，6月台约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比，（ ）。A

某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数