单选题：设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30目的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点

题目内容：

设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30目的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。(1)若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是( )。

A4月1日的期货理论价格是4140点

B5月1日的期货理论价格是4248点

C6月1日的期货理论价格是4294点

D6月30日的期货理论价格是4220点

参考答案：

答案解析：

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量( )。[2012年9月真题]A与期货指数点成正比B与期货合约价值成正比C与股票组合的β系数成正

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量( )。[2012年9月真题]A与期货指数点成正比B与期货合约价值成正比C与股票组合的β系数成正比D与股票组合市值成反比

分类：期货从业资格试题题型：单选题

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股

分类：期货从业资格试题题型：单选题

假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

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