单选题：如果考察期内基金的标准差发生变化，则()将不再有效。A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数DCAPM模型

以下不属于市场风险的是（）。A利率风险B汇率风险C政策风险D赎回风险

下列关于下行风险说法错误的是( )。A下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失B根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指

关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D贝塔系数小于1大于0时，该投资

以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A风险敞口是对风险因子的暴露程度B可以通过多个维度测量风险敞口C所有风险敞口都可直接测量D在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

（ ）是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。A政策风险B利率风险C购买力风险D汇率风险