单选题：8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是()。A同时卖出8月份合约与9月份合约B同

题目内容：

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是(　　)。

A同时卖出8月份合约与9月份合约

B同时买入8月份合约与9月份合约

C卖出8月份合约同时买入9月份合约

D买入8月份合约同时卖出9月份合约

参考答案：

答案解析：

当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行( )。[2015年3月真题]A水平套利B垂直套利C反向套利D正向套利

分类：期货从业资格试题题型：单选题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出120手

分类：期货从业资格试题题型：单选题

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2月1日，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业甲按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷入半年100万元贷款。(1) 8月1日FRA到期时，

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利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。A错B对

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