目前，中国金融期货交易所推出了( )年期国债期货。A2B5C1D3

O/N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日，后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。（ ）A错B对

关于外汇期货跨市场套利，下列说法正确的有（ ）。AA市场的涨幅低于B市场，则在A市场买进在B市场卖出BA市场的涨幅高于B市场，则在A市场买进在B市场卖出CA市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出在B市场买进DA市场的跌幅高于B市场，则在A市场

外汇掉期与货币互换的区别主要体现在( )。A期限不同B前后交换货币是否使用相同的汇率C是否进行利息交换D前后交换的本金的变化

由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同，下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。A发起方近端买入、远端卖出，近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价B发起方近端买入、远

某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。A可以卖出日元兑美元期货进行套期保值B将承担日元升值风险C可以买入日元兑美元期货进行套期保值D将承担日元贬值风险

关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。A交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B交叉套期保值不会影响期货市场的流动性C只有股指期货套期保值存在交叉套期保值D交叉套期保值将会增加预期投资收益

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。A期初的约定汇率B期末的远期汇率C期初的市场汇率D期末的市场汇率

在其他条件不变的情况下，汇率的波动性越大，外汇期权的价格（）。A越低B越高C越不确定D越稳定

假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交易者（）

下列关于货币互换说法错误的是()。A一般为1年以上的交易B前后交换货币通常使用相同汇率C前期交换和后期收回的本金金额通常一致D期初、期末各交换一次本金，金额变化

3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货

理论上讲，在期权交易中，卖方所承担的风险是有限的，而获利的空间是无限的。A错B对

看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差。（）A错B对

平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0。（）A错B对

下列关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。A为锁定未来购入现货的成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看跌期权B为保护所持标的资产多头头寸，可考虑买进看跌期权C标的资产价格横盘整理时，适宜买进看跌期权D为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风

买进看涨期权应该在（  ）A牛市B预期后市上涨C价格见底D熊市

下列关于欧式期权和美式期权的，正确的是（）。A美式期权的买方在期权到期前的任何交易日都可以行权B欧式期权的买方只能在期权到期日行权C同一标的、相同到期日、相同执行价格的美式期权的价格不应该低于欧式期权的价格D美式期权的行权机会少于欧式期权

买进看跌期权的运用包括（  ）A获取价差收益B博取更大的杠杆效用C保护标的资产多头D锁定现货持仓收益，对冲标的资产价格下跌风险

期权建仓方向包括（ ）。A买入期权B卖出期权C看涨期权D看跌期权