单选题：（ ）衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD信息比率

夏普比率则对（ ）进行了衡量A非系统风险B系统风险C总体风险D代理风险

关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C夏普比率数值越大，基金业绩越差D夏普比率数值越大，基金业绩越好

已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）A17.8%B18%C6%D8.01%

基金作为一个投资组合，其投资管理的三大根本能力为（）I、风险管理能力II、证券选择能力III、时机选择能力IV、基金经理过往业绩AIBI、II、III、IVCI、II、IIIDI、III

下面关于夏普比率的说法正确的是( )。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期束无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率