单选题：在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限

题目分类：证券投资顾问业务
题目类型：单选题
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题目内容：

在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。
Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A．可能是均值标准差平面上的一个无限区域
A．可能是均值标准差平面上的一个无限区域
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．可能是均值标准差平面上的两条直线段
B．可能是均值标准差平面上的两条直线段
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C．可能是均值标准差平面上的一条直线段
C．可能是均值标准差平面上的一条直线段
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
D．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

参考答案：

答案解析：

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

影响货币时间价值的主要因素包括（　　）。 Ⅰ 单利或复利Ⅱ 通货膨胀率Ⅲ.收益率Ⅳ 投资风险

影响货币时间价值的主要因素包括（　　）。 Ⅰ 单利或复利Ⅱ 通货膨胀率Ⅲ.收益率Ⅳ 投资风险 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（　　）。

甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（　　）。A．丙的保证方式为一般保证 B．保证期间与买卖合同

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依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依证券市场价格对不同类型信息的反映程度将证券市场区分为（　　）种类型。

依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依证券市场价格对不同类型信息的反映程度将证券市场区分为（　　）种类型。 A．2 A．2 B．3 B．3 C．4

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根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。

根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 A．构成

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