单选题：在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。A均值B方差C协方差和相关系数D期望

（ ），美国芝加哥大学的教授尤金•法玛决定为市场有效性建立一套标准。A20世纪50年代B20世纪60年代C20世纪70年代D20世纪80年代

下列各项中( )不是造成指数跟踪误差的主要原因。A样本股票市值过大B基金资产中的现金留存C样本证券流动性不足D交易税费的存在

从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（）A最小方差前沿B有效前沿C最优组合D无差异前沿

下列属于非系统风险造成证券价格变化的是( )A2006年10月股权分置改革基本成功，泰达股份股价在一年间由7元/股上涨到30元/股B2008年1月，中国武夷公司与赤道几内亚共和国签署数亿元工程合同，该股当日涨停C由于国际原油期货价格连创新

按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是( )。A一条抛物线B双曲线的一支C直线D1/4个圆