用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。A违约概率B非预期损失C预期损失D风险价值

参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，()向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。A每天B每周C每月D每季度

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（）。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平

关于久期缺口，下列叙述不正确的是()。A当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感D久期缺口是负债加权

对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。A交易B头寸C风险D止损

担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括()。A以外币计值B可能被动使用C数额较大D不可撤销

商业银行可以同时利用多种金融衍生品构造复杂的()，以有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。A对冲机制B经济资本配置方式C超限额监控和处理程序D风险管理系统

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是()。A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0. 5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]A35万美元B10万美元C62.5万美元D5万

假设某商业银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题，下列方案最可行的是()。[2009年10月真题]A出售固定资产B进行债券回购C发行银行债券D减少超额准备金

在动产质押时，出质人和质权人之间口头订立的质押合同一样有效。()A错B对

信用衍生产品不仅为银行提供了管理信用风险的新方式，同时为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理。()A错B对

当债务人不履行债务时，保证人应按照约定履行债务或者承担责任。()A错B对

行业风险预警指标中，劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总额×12)/(行业职工平均人数×累计月数)×100%，该指标越高表明行业生产技术越先进，单位员工产出越多。()A错B对

公司风险暴露不包括银行对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权。()A错B对

风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险厌恶者。()A错B对

内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。()A错B对

在次级类贷款迁徙率指标中，期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款不能正常收回、贷款核销等原因而减少的贷款。()A错B对

权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对符合标准的微型和小型企业的债权权重为50%。()A错B对

在开发期和成长期，借款人已经开始其经营活动，所以其正常经营活动的现金净流量一般是正值。（ ）A错B对