题目内容：
关于信息比率，下面说法错误的是（ ）。
A信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
B信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
C信息比率引进了业绩比较基准因素
D信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益
参考答案：
答案解析：
单选题：关于信息比率，下面说法错误的是（）。A信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益C信息比率引进了业绩比较基准因素D信息
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
关于全球投资业绩标准（GIPS）收益率计算的相关规定，下列表述中正确的是（）。A按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益B计算投资组合的
关于全球投资业绩标准（GIPS）收益率计算的相关规定，下列表述中正确的是（）。A按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益B计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均C假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出
特雷诺比率(TP)表示的是单位( )下的超额收益率。A系统性风险B流动性风险C利率风险D非系统性风险
特雷诺比率(TP)表示的是单位( )下的超额收益率。A系统性风险B流动性风险C利率风险D非系统性风险
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）ABrinson模型BCAPM模型C套利模型DMM模型
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）ABrinson模型BCAPM模型C套利模型DMM模型
已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )%。A7.5B9.5C8.5D10.5
已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )%。A7.5B9.5C8.5D10.5
下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合
下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α