单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

题目内容：

下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。 A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

参考答案：

答案解析：

监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。（）A．对B．错

分类：风险管理题型：单选题

单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。A．即期净敞口头寸 B．远期净敞口头寸 C．期权合约头寸 D．期权敞口头寸 E．其他敞口头寸

分类：风险管理题型：单选题

目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。A．方差一协方差法 B．正态分布法 C．历史模拟法 D．情景模拟法 E．蒙特卡洛模拟法

分类：风险管理题型：单选题

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险特征是（）A．内部关联交易频繁 B．财务报表真实性差 C．不存在连环担保 D．系统性风险较低 E．风险识别和贷后监督

分类：风险管理题型：单选题

流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A．10% B．15% C．25% D．30%

分类：风险管理题型：单选题