题目内容:
股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是0.9,股票Y和股票Z的相关系数是-0.4,股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是( )。
A、平均投资于X和Y
B、平均投资于Y和Z
C、平均投资于X和Z
D、全部投资于Z
参考答案: