题目内容:
将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设 为βf,。假设βs=1.10,βf=1.05如果投资者看好后市,将90%的资金投资于股票,10%投资做多股指期货(保证金率为12%),那么β值是 多少,如果投资者不看好后市,将90%投资于基础证券,10%投资于资金做空,那么β值是( )。
A.1.865 0.115 B.1.865 1.865
C.0.115 0.115
D.0.115 1.865
参考答案:
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