在两种证券组成的组合P之中,投资组合P的期望收益率E(rp)=xAE(rA)+xBE(rB);收益率的方差σ2p=x2A 在两种证券组成的组合P之中,投资组合P的期望收益率E(rp)=xAE(rA)+xBE(rB);收益率的方差σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B。() 分类:建筑工程 题型:多选题 查看答案
1976年,理查德.罗尔认为套利定价理论(APT)永远无法用经验事实来检验。同时,史蒂夫·罗斯提出:只要任何一个投资者不 1976年,理查德.罗尔认为套利定价理论(APT)永远无法用经验事实来检验。同时,史蒂夫·罗斯提出:只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富,那么期望收益率一 分类:建筑工程 题型:多选题 查看答案
在对证券投资组合业绩进行评估时,只需比较投资活动所获得的收益,不用衡量投资所承担的风险情况。 () 在对证券投资组合业绩进行评估时,只需比较投资活动所获得的收益,不用衡量投资所承担的风险情况。 () 分类:建筑工程 题型:多选题 查看答案