题目内容:
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示:
发生概率 | A的投资收益率 (%) | B的投资收益率 (%) |
0.2 | 40 | 30 |
0.5 | 10 | 10 |
0.3 | -8 | 5 |
要求(计算结果保留两位小数):
(1)计算两种股票的期望收益率;
(2)计算两种股票收益率的标准差;
(3)计算两种股票收益率的协方差;
(4)假设无风险收益率为8%,与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%,其收益率的标准离差率为20%,计算B股票的风险价值系数;
(5)计算资产组合的期望收益率;
(6)计算资产组合收益率的标准差。
参考答案:
答案解析: