单选题：设r=6%，d=2%，9月30日为6月期货合约的交割日，9月1日的现货指数分别为1580点。又假定借贷利率差△R=1%；

题目内容：
设r=6%，d=2%，9月30日为6月期货合约的交割日，9月1日的现货指数分别为1580点。又假定借贷利率差△R=1%；期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点；市场冲击成本也是0.2个指数点；股票买卖的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%。
9月1日，该期货的理论价格为（　　）点。 A．1580
B．1585.27
C．1590.53
D．1595.80

参考答案：
答案解析：

要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（　　）

要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（　　）

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期货交易所直接参与期货价格的形成。（　　）

期货交易所直接参与期货价格的形成。（　　）

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How often does the woman smoke?

How often does the woman smoke?A．Quite often． B．Once in a while． C．Rarely． D．Ne

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以下选项中说法正确的有（　　）。

以下选项中说法正确的有（　　）。A．标的物价格一定时，执行价格便决定了期权的内涵价值 B．当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 C．当看

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下列因素能影响国内消费量的是（　　）

下列因素能影响国内消费量的是（　　）A．政治领袖的改选 B．人口的增长 C．人们消费结构的变化 D．政府的就业政策

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