单选题：下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A．假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B．是所有计算VaR的方法中最简单的
C．反映了高阶非线性特征
D．反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

参考答案：

答案解析：

风险限额管理包括（）环节。

风险限额管理包括（）环节。A．风险限额设定 B．风险限额监测 C．风险限额控制 D．风险限额识别 E．风险限额估值

分类：风险管理题型：单选题

按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合A．（2）（1）（3

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是银行宏观审慎监管的核心。A．市场准入 B．资本监管 C．监督检查 D．风险评级

分类：风险管理题型：单选题

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A．系统性风险 A．系统性风险

分类：风险管理题型：单选题

（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重

分类：风险管理题型：单选题