不定项选择题:某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产

题目内容:
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险? A.会
B.不会
C.不一定会
D.不确定

参考答案:
答案解析:

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