简答题:已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的

题目内容:
已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的口系数为0.5,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
参考答案:
答案解析:

在资产组合中资产数目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会逐渐减弱。(  )

在资产组合中资产数目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会逐渐减弱。(  )

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投资组合的必要收益率为11%,口系数为0.2,市场组合的平均收益率为15%,不考虑通货膨胀因素,则资金的时间价值为(  

投资组合的必要收益率为11%,口系数为0.2,市场组合的平均收益率为15%,不考虑通货膨胀因素,则资金的时间价值为(  )。A.10% B.11% C.5% D

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(  )法是通过被评估资产在未来的预期收益,并采用适宜的折现率折成现值,然后累加求和,得出被评估资产的评估值的一种资产评

(  )法是通过被评估资产在未来的预期收益,并采用适宜的折现率折成现值,然后累加求和,得出被评估资产的评估值的一种资产评估方法。A.利润提成 B.利润分红 C.

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对于多个投资方案而言,无论各方案的期望值是否相同.标准离差率最大的方案一定是风险最大的方案。(  )

对于多个投资方案而言,无论各方案的期望值是否相同.标准离差率最大的方案一定是风险最大的方案。(  )

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GNP等于国内生产总值加上来自(  )收入。

GNP等于国内生产总值加上来自(  )收入。A.最终产值 B.国内的净要素 C.国外的净要素 D.最终附加值

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