单选题：下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。 A．能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．能充分度量非线性金融工具的风险

参考答案：

答案解析：

超额备付金率的计算公式为（　　）。

超额备付金率的计算公式为（　　）。 A．=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％ A．=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％ B．

分类：风险管理题型：单选题

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（　　）。 A．单一客户风险限额 B．集团客户风险限额 C．组合风险限额 D．区域风险限额

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

风险偏好指标的选取需要体现（　　）。 A．全面性 B．重要性 C．平衡性 D．相关性 E．稳定性

分类：风险管理题型：单选题

商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（　　）。 A．账面资本 A．账面资本 A．账面资本 B．经济

分类：风险管理题型：单选题