题目内容:
假设市场上存在证券A、B、C,其相关情况如下表: 证券名称 | 当前价格 | 预测期末回报1 | 预测期末回报2 |
A | 70元 | 50元 | 100元 |
B | 60元 | 30元 | 120元 |
C | 80元 | 38元 | 112元 |
投资者发现了套利机会,构造了含有A、B比例分别为( )的证券组合,通过( )实现套利。 A.0.4、0.6.买入AB组合卖空C
B.0.6、0.4,买入C组合卖空AB
C.0.3、0.7,买入AB组合卖空C
D.0.7、0.3,买入C组合卖空AB
参考答案:
答案解析: