单选题：某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份LME期铜合约，同时卖出1手5月份LME期铜

题目内容：
某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份LME期铜合约，同时卖出1手5月份LME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。试问该投资者进行的是（　　）。 A．正向市场的牛市套利
B．正向市场的熊市套利
C．反向市场的牛市套利
D．反向市场的熊市套利

参考答案：
答案解析：

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是（　

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是（　　）。A．执行期权盈利100美元/吨 B

分类：期货基础知识  题型：单选题
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6月5日,某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手,成交价格4210元/吨,当天平仓20手合约,成交价格4220元/吨,当日

6月5日,某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手,成交价格4210元/吨,当天平仓20手合约,成交价格4220元/吨,当日结算价格4225元/吨,交易保证金比例为

分类：期货基础知识  题型：单选题
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（　　）是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。

（　　）是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。 A．交割日期 B．交割等级 C．最小变动价位 D．交易手续费

分类：期货基础知识  题型：单选题
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（　　）

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（　　）

分类：期货基础知识  题型：单选题
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投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3 000点，年股息连续收益率为3％，

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3 000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论

分类：期货基础知识  题型：单选题
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