选择题:基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T-t)小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有( )。

题目内容:

基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T-t)小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有( )。

A.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B.适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏高,而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D.适宜无风险套利策略为:以无风险利率r借入期限等于(T-t),资金额度等于执行价格现值的现金,同时卖出看涨期权;将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资

参考答案:
答案解析:

下列有关旗形说法正确的有( )。

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进行交叉套期保值关键是要把握( )。

进行交叉套期保值关键是要把握( )。

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在出现涨跌停板情形时,交易所采取的控制风险的措施包括( )。

在出现涨跌停板情形时,交易所采取的控制风险的措施包括( )。

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某食用油压榨企业,为保证其原料大豆的来源和质量,选择了期货市场实物交割,这是由于( )。

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下列不属于影响市场利率因素中的经济因素和政策因素的是( )。

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