单选题：对二叉树模型说法正确的是（　　）。 I 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

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题目内容：
对二叉树模型说法正确的是（　　）。
I 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ 模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ 步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ 当步数为，z时，nT时刻股票价格共有n种可能 A．I、Ⅱ、Ⅲ
A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅲ、Ⅳ
B．I、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：
答案解析：

期权定价模型在1973年由美国学者（　　）提出。 I 费雪．布莱克Ⅱ 迈伦．斯科尔斯 Ⅲ 约翰．考克斯Ⅳ 罗伯特．默顿

期权定价模型在1973年由美国学者（　　）提出。 I 费雪．布莱克Ⅱ 迈伦．斯科尔斯 Ⅲ 约翰．考克斯Ⅳ 罗伯特．默顿 A．I、Ⅱ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．I、

分类：证券分析师  题型：单选题
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当出现下列情况时，可以考虑利用股指期货进行多头套期保值（　　）。 I 投资银行、股票承销商与上市公司签署了证券包销协议 Ⅱ 投资者向证券经纪部借入证券进行了

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某投资者以65000元吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（  ）元／吨时，该投资者

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关于期权时间价值，下列说法正确的是（　　）。 I 期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值 Ⅱ 理论上，在到期时，期权时间价值为零 Ⅲ 如果其他条件不变，

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