题目内容:
假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为( )。
A.CVaR3 B.C×CVaR3
C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
参考答案:
答案解析: