单选题：根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E．=2.72，则该组合发

题目内容：

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E．=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A．0.09

B．0.08

C．0.07

D．0.06

参考答案：

答案解析：

2009年初次级类贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

2009年初次级类贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。A．880B．1375C．1100D．1000

分类：风险管理题型：单选题

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。．A．6B．4C．8D．2

分类：风险管理题型：单选题

假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。A．0.05%B．0.04%C．0.03%D．0.02%

分类：风险管理题型：单选题

下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。A．信用风险监测是一个静态的过程B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C．当风险产生后进行事后

分类：风险管理题型：单选题

某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为( )

分类：风险管理题型：单选题