单选题：下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。 Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以

题目内容：
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。
Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ 无套利市场
Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空 A．I、Ⅱ
B．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
答案解析：

公司今年的年终股息是每股8元，市场资本化率为每年10%，利用股息贴现模型，下列说法正确的是（）。 I如果股息每股每年增长

公司今年的年终股息是每股8元，市场资本化率为每年10%，利用股息贴现模型，下列说法正确的是（）。 I如果股息每股每年增长5％，则当前股价为55．95元 II

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
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在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为具有（ ）。

在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为具有（ ）。A．激进型风险 B．防卫型风险 C．平均风险 D．系统性风险

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
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在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（）。

在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（）。A．波动率变动的风险 B．时间变动的风险 C．标的资产价格变动的风险 D．利率变动的风险

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
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