多选题：4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合

题目内容：

4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　　）。 A．理论价格为1515点
B．价格在1530点以上存在正向套利机会
C．价格在1530点以下存在正向套利机会
D．价格在1500点以下存在反向套利机会

参考答案：

答案解析：

中国金融期货交易所5年期国债期货交易合约采用实物交割方式。（　　）

分类：期货基础知识题型：多选题

根据以下材料，回答题某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权。期权到期时，标的铜价格为3750美元/吨。(不考虑交

分类：期货基础知识题型：多选题

分类：期货基础知识题型：多选题

交易者为了（　　）可考虑买进看涨期权。A．获取权利金价差收益 B．博取杠杆收益 C．保护已持有的期货多头头寸 D．锁定购货成本进行多头套期保值

分类：期货基础知识题型：多选题

在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有（　　）。A．标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 B．标的物价格在损益平衡点以上 C．标的物价格在执行价

分类：期货基础知识题型：多选题